طريقة مطَّـورة باستخدام التنبؤ في بناء افضل انموذج عتبة لــ ARX مع تطبيق عملي

الملخص

تعتبر النماذج غير الخطية من الطرق المهمة في تحليل السلاسل الزمنية والتي تتميز بامكانيتها الواسعة في عملية التنبؤ لمختلف الظواهر منها الفيزيائية والهندسية والاقتصادية، من خلال دراسة خصائص الاضطرابات العشوائية فيها للتوصل الى التنبؤات بشكل دقيق. وفي هذا البحث تم بناء انموذج انحدار ذاتي مع متغيرا خارجي باستخدام العتبة Threshold كطريقة اولى، من خلال اسلوبين مقترحين تم توظيفهما لغرض تحديد افضل نقطة قطع (عتبة) هما ]التنبؤ الى الامام (Forecasting)  والتنبؤ من داخل السلسلة الزمنية (Prediction)  من خلال مؤشر نقطة العتبة[. بالاضافة الى استخدام نماذج B-J الموسمية الاعتيادية كطريقة ثانية اعتماداً على مبدأ الاسلوبين المقترحين في تحديد افضل انموذج موسمي. والمقارنة مع النماذج المستحصلة عليها من الاسلوبين المذكورة اعلاه للطريقتين، من خلال مجموعة من المعايير وهي AIC،MDL ،Loss Function، BIC،  FPE، MSE بالاضافة الى معايير المقارنة الموزون Weighted Comparison Criteria المقترحة، لتحديد افضل انموذج لتمثيل بيانات البحث والمتمثلة بسرعة الرياح كمتغير مدخل والاتربة والغبار كمتغير مخرج والخاصة بمحطة بغداد للفترة من شهر كانون الثاني 1956 ولغاية شهر كانون الاول 2012.